ESPECIALISTA RISK MODELS OFFICE

Methodology Data Analytics & Models Analyst Country.
Spain Riesgos está buscando un/a Methodology Data Analytics & Models Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte (Madrid).
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander (www.
antander.
om) participamos activamente en la transformación del sector financiero.
¿Quieres unirte a nuestro equipo? Modelos es un área dentro de la división de Riesgos especializada en el desarrollo de modelos y herramientas para la toma de decisiones y la simplificación de los procesos de riesgos y negocio.
Trabajar en esta área supone el uso de metodologías y tecnologías punteras (e.
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ML, IA); así como altos estándares de calidad para contribuir a un progreso sostenible.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO Como Methodology Data Analytics & Models Analyst, tu objetivo será la de definir, desarrollar y mantener las metodologías para el cálculo de Riesgo de Contrapartida que se necesita tanto para la gestión de riesgo como para el cálculo de capital y pricing (XVA).
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos.
Identificar mejoras metodológicas e implementación técnica en los motores correspondientes Desarrollar, mejorar y dar soporte de modelos de riesgo de crédito de contraparte usados en gestión de riesgo, de capital económico y de pricing (CVA).
Proporcionar soporte a áreas de Riesgo y Negocio en los retos de su operativa diaria, actuando como un recurso experto en las áreas de medición del riesgo y modelización Participación simultánea en varios proyectos multidisciplinares sobre riesgo de contraparte.
Interlocución con áreas de naturaleza diversa.
áreas de Riesgo, de Negocio, áreas de Auditoría Interna, Validación Interna, Intervención General y Reguladores.
Elaboración y mantenimiento de documentación rigurosa y detallada, en inglés, de la metodología junto con las bases de datos utilizadas, métodos de estimación e informes técnicos.
Seguimiento de los modelos con elaboración de controles y evaluación de los modelos existentes EXPERIENCIA Mínimo de 2-3 años de experiencia en el desarrollo de modelos en el ámbito de riesgos (preferiblemente riesgos de Contrapartida y/o Mercado) incluyendo desarrollo del código para implementación práctica EDUCACIÓN Titulados carreras Técnicas (Matemáticas, Físicas, Estadística, Ingeniería o Economía Cuantitativa), con conocimientos en finanzas y/o formación de postgrado (preferiblemente en Finanzas Cuantitativas) HABILIDADES & CONOCIMIENTOS Experiencia en desarrollo y construcción de modelos internos de medición de riesgo por contraparte en los ámbitos de capital, gestión de límites, admisión y/o pricing/XVA.
Conocimientos programación altos en Python, R, VB, Scala u otros Alto nivel de inglés (hablado/escrito) Capacidad para transmitir de forma eficaz los principales resultados de su trabajo a todos los niveles de organización